Bandas de Bollinger con Python aplicadas al S&P500

Utilizando las Bandas de Bollinger, podemos crear una estrategia de trading para comprar y vender acciones en función de la volatilidad móvil del mercado.

Utilizando las Bandas de Bollinger, podemos crear una estrategia de trading para comprar y vender acciones en función de la volatilidad móvil del mercado.

Estrategia de trading utilizando Bandas de Bollinger con señales de compra y venta destacadas
F1. Trading con Bandas de Bollinger aplicada al S&P500

Te explicamos el proceso mientras aplicamos la estrategia a los datos del S&P500.

Data

El S&P500 es un índice que representa el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

Para simplificar la comprensión, seleccionamos un año de datos.

import yfinance as yf
df = yf.download('SPY', start='2023-01-01', end='2024-01-01')
Gráfico de líneas mostrando un año de datos del S&P500
F2. Datos bursátiles del S&P500 durante 2023

Questions

Preguntas

  1. ¿Qué son las Bandas de Bollinger y cómo se calculan?
  2. ¿Cómo determinar las señales de compra y venta con las Bandas de Bollinger?
  3. ¿Cómo evitar señales de compra o venta consecutivas en la estrategia de trading?
  4. ¿Cómo calcular el resultado de la estrategia?

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